PROGRAMAÇÃO
31 DE AGOSTO DE 2025, Domingo
- 14h00–17h30
Inscrição
- 14h00–16h00
Tutorial
Alex Sousa - Unicamp
- 16h00–18h00
Comunicação oral 1 e 2
João Pedro Malim Franco – Integrating Choquet Portfolios and Machine Learning Interpretability for Robust Cryptocurrency Investment Strategies
Rodrigo Targino – Risk-Budgeted Mean-Variance Portfolios
Mauricio Ferraresi – Replicant Investment Platforms
Luiz K. Hotta – Portfolio Optimization with Multiple Covariance Models: Forecast Combination Approaches
Mauricio Zevallos – Forecasting realized volatility: Does anything beat linear models?
João Henrique G. Mazzeu – Short-term inflation expectations evaluation in the presence of instabilities
Emerson Marçal – Business Cycle and Structural Change: Evidence for Brazil
Alessandro Augusto Costa Xavier – Heterogeneidade regional da curva de phillips salarial para o brasil
Guilherme Valle Moura – Harnessing Machine Learning for Real-Time Inflation Nowcasting
Andreza Palma – Rationality of inflation expectations in an emerging economy: an artificial neural network test
01 DE SETEMBRO DE 2025, Segunda-feira
- 08h30–09h00
Abertura
- 09h00–10h00
Conferência plenária 1
Boaz Nadler - Weizmann Institute of Science, Israel
- 10h00–10h30
Café
- 10h30–12h00
sessões temáticas 1 e 2
Organizador: Flávio Ziegelmann (UFRGS)
Palestrante 1: Boaz Nadler (WIS)
Palestrante 2: Chengchun Shi (LSE)
Palestrante 3: Flávio Ziegelmann (UFRGS)
Organizadores: Marcelo Fernandes (FGV EESP), Marcelo Medeiros (Univ. of Illinois)
Palestrante 1: Marcelo J. Moreira (FGV EPGE)
Palestrante 2: Lucas Finamor (FGV EESP)
Palestrante 3: Rafael Araújo (FGV EESP)
- 12h00–13h30
Almoço
- 13h30–14h00
Jovens doutores 1
Rodney Fonseca - UFBA
- 14h00–15h00
conferência plenária 2
Audrone Virbickaite - Colegio Universitario De Estudios Financieros, Espanha
- 15h00–16h00
conferência plenária 3
Eduardo Mendes - FGV
- 16h00–16h30
Café
- 16h30–17h30
conferência plenária 4
Marcelo Moreira - FGV
- 17h30–19h00
comunicação oral 3 e 4
Milena Machado – Robust Estimation for INAR(1)s processes and outlier detection based on Wavelets
Wilson C. Benaquio – Robust Estimation for PINAR(1)T Processes and Outlier Detection Based on Wavelets
Carlo Corrêa Solci – Estimation of Confidence Intervals for Parameters in ARMA Processes with Additive Outliers and Missing Observations: A Local Boostrap Frequency Approach
Patrick Ferreira Patrocinio – Robust spectral discriminant analysis for heteroscedastic processes: An M-quantile periodogram approach
Ariana Stephanie Zerbinatti – Previsão das vendas do varejo: uma abordagem de aprendizado de máquina
Vitor Hugo Fachinetto Cunha – Predição de Músicas Utilizando Redes Neurais Recorrentes
Gilson da Silva Vasconcelos – A Influência do Sentimento de Tweets para Prever Ações do Ibovespa
Guilherme Bitencourt Martins – Previsão de variáveis macroeconômicas brasileiras com o modelo BART
- 19h00–20h00
sessão pôster 1
02 DE SETEMBRO DE 2025, Terça-feira
- 08h30–10h00
Minicurso
- 10h00–10h30
Café
- 10h30–12h00
sessões temáticas 3 e 4
Organizador: Pedro A. Morettin (USP)
Palestrante 1: Pedro A. Morettin (USP)
Palestrante 2: Guilherme Pumi (UFRGS)
Palestrante 3: Valdério Reisen (UFES)
Organizadores: Flávio Ziegelmann (UFRGS)
Palestrante 1: Sicredi
Palestrante 2: João Caldeira (UFSC)
Palestrante 3: Alan De Genaro (FGV EAESP)
- 12h00–13h30
Almoço
- 13h30–14h00
Jovens Doutores 2
Lucas Godeiro - UFERSA
- 14h00–15h00
conferência plenária 5
Thaís Fonseca - UFRJ
- 15h00–16h00
conferência plenária 6
Cristine Campos - Insper
- 16h00–16h30
Café
- 16h30–17h30
conferência plenária 7
Chengchun Shi - London School of Economics, Reino Unido
- 17h30–19h00
comunicação oral 5 e 6
Guilherme Colombo Soares – Exploring Gaussian-Laplace Combinations in High-Dimensional Dynamic Spike-and-Slab Models
João Batista de Morais Pereira – Modelos autorregressivos condicionais (CAR) em espaço de estados
Ana Júlia Alves Câmara – Combining Generalized Linear Autoregressive Moving Average and Bootstrap Models for Analyzing Time Series of Respiratory Diseases and Air Pollutants
Maicon Josué Karling – Multivariate alpha-stable distributions: VAR(1) processes, measures of dependence and their estimations
Raul Riva – How much unspanned volatility can different shocks explain?
João Pedro Malim Franco – Network Volatility in Emerging Markets: A Factor-Adjusted Stochastic Volatility Analysis of Brazil’s Equity Dynamics
Márcio Poletti Laurini – A Multivariate Stochastic Volatility Model with Generalized Factor Dynamics
Carlos Trucios – GARCH, GAS, SV, and MSGARCH models: Do we really need all of them for forecasting daily volatility?
- 19h00–20h00
sessão pôster 2
- 20h00
Confraternização
03 DE SETEMBRO DE 2025, Quarta-feira
- 08h30–10h00
Minicurso
- 10h00–10h30
Café
- 10h30–11h30
Jovens Doutores 3 e 4
Luis Alvarez - USP
Mateus Pinto - Banco Pan / USP
- 11h30–12h30
conferência plenária 8
Sílvia Lopes - UFRGS
- 11h30–12h30
