PROGRAMAÇÃO

31 DE AGOSTO DE 2025, Domingo

Inscrição

Tutorial

Alex Sousa - Unicamp

Comunicação oral 1 e 2

João Pedro Malim Franco – Integrating Choquet Portfolios and Machine Learning Interpretability for Robust Cryptocurrency Investment Strategies

Rodrigo Targino – Risk-Budgeted Mean-Variance Portfolios

Mauricio Ferraresi – Replicant Investment Platforms

Luiz K. Hotta – Portfolio Optimization with Multiple Covariance Models: Forecast Combination Approaches

Mauricio Zevallos – Forecasting realized volatility: Does anything beat linear models?

João Henrique G. Mazzeu – Short-term inflation expectations evaluation in the presence of instabilities

Emerson Marçal – Business Cycle and Structural Change: Evidence for Brazil

Alessandro Augusto Costa Xavier – Heterogeneidade regional da curva de phillips salarial para o brasil

Guilherme Valle Moura – Harnessing Machine Learning for Real-Time Inflation Nowcasting

Andreza Palma – Rationality of inflation expectations in an emerging economy: an artificial neural network test

01 DE SETEMBRO DE 2025, Segunda-feira

Abertura

Conferência plenária 1

Boaz Nadler - Weizmann Institute of Science, Israel

Café

sessões temáticas 1 e 2

Organizador: Flávio Ziegelmann (UFRGS)
Palestrante 1: Boaz Nadler (WIS)
Palestrante 2: Chengchun Shi (LSE)
Palestrante 3: Flávio Ziegelmann (UFRGS)

Organizadores: Marcelo Fernandes (FGV EESP), Marcelo Medeiros (Univ. of Illinois)
Palestrante 1: Marcelo J. Moreira (FGV EPGE)
Palestrante 2: Lucas Finamor (FGV EESP)
Palestrante 3: Rafael Araújo (FGV EESP)

Almoço

Jovens doutores 1

Rodney Fonseca - UFBA

conferência plenária 2

Audrone Virbickaite - Colegio Universitario De Estudios Financieros, Espanha

conferência plenária 3

Eduardo Mendes - FGV

Café

conferência plenária 4

Marcelo Moreira - FGV

comunicação oral 3 e 4

Milena Machado – Robust Estimation for INAR(1)s processes and outlier detection based on Wavelets

Wilson C. Benaquio – Robust Estimation for PINAR(1)T Processes and Outlier Detection Based on Wavelets

Carlo Corrêa Solci – Estimation of Confidence Intervals for Parameters in ARMA Processes with Additive Outliers and Missing Observations: A Local Boostrap Frequency Approach

Patrick Ferreira Patrocinio – Robust spectral discriminant analysis for heteroscedastic processes: An M-quantile periodogram approach

Ariana Stephanie Zerbinatti – Previsão das vendas do varejo: uma abordagem de aprendizado de máquina

Vitor Hugo Fachinetto Cunha – Predição de Músicas Utilizando Redes Neurais Recorrentes

Gilson da Silva Vasconcelos – A Influência do Sentimento de Tweets para Prever Ações do Ibovespa

Guilherme Bitencourt Martins – Previsão de variáveis macroeconômicas brasileiras com o modelo BART

sessão pôster 1

02 DE SETEMBRO DE 2025, Terça-feira

Minicurso

Café

sessões temáticas 3 e 4

Organizador: Pedro A. Morettin (USP)
Palestrante 1: Pedro A. Morettin (USP)
Palestrante 2: Guilherme Pumi (UFRGS)
Palestrante 3: Valdério Reisen (UFES)

Organizadores: Flávio Ziegelmann (UFRGS)
Palestrante 1: Sicredi
Palestrante 2: João Caldeira (UFSC)
Palestrante 3: Alan De Genaro (FGV EAESP)

Almoço

Jovens Doutores 2

Lucas Godeiro - UFERSA

conferência plenária 5

Thaís Fonseca - UFRJ

conferência plenária 6

Cristine Campos - Insper

Café

conferência plenária 7

Chengchun Shi - London School of Economics, Reino Unido

comunicação oral 5 e 6

Guilherme Colombo Soares – Exploring Gaussian-Laplace Combinations in High-Dimensional Dynamic Spike-and-Slab Models

João Batista de Morais Pereira – Modelos autorregressivos condicionais (CAR) em espaço de estados

Ana Júlia Alves Câmara – Combining Generalized Linear Autoregressive Moving Average and Bootstrap Models for Analyzing Time Series of Respiratory Diseases and Air Pollutants

Maicon Josué Karling – Multivariate alpha-stable distributions: VAR(1) processes, measures of dependence and their estimations

Raul Riva – How much unspanned volatility can different shocks explain?

João Pedro Malim Franco – Network Volatility in Emerging Markets: A Factor-Adjusted Stochastic Volatility Analysis of Brazil’s Equity Dynamics

Márcio Poletti Laurini – A Multivariate Stochastic Volatility Model with Generalized Factor Dynamics

Carlos Trucios – GARCH, GAS, SV, and MSGARCH models: Do we really need all of them for forecasting daily volatility?

sessão pôster 2

Confraternização

03 DE SETEMBRO DE 2025, Quarta-feira

Minicurso

Café

Jovens Doutores 3 e 4

Luis Alvarez - USP

Mateus Pinto - Banco Pan / USP

conferência plenária 8

Sílvia Lopes - UFRGS

encerramento