PROGRAMAÇÃO
31 DE AGOSTO DE 2025, Domingo
- 14h00–17h30
Inscrição
- 14h00–16h00
Tutorial
Alex Sousa - Unicamp
- 16h00–18h00
Comunicação oral 1 e 2
João Pedro Malim Franco – Integrating Choquet Portfolios and Machine Learning Interpretability for Robust Cryptocurrency Investment Strategies
Rodrigo Targino – Risk-Budgeted Mean-Variance Portfolios
Mauricio Ferraresi – Replicant Investment Platforms
Luiz K. Hotta – Portfolio Optimization with Multiple Covariance Models: Forecast Combination Approaches
Mauricio Zevallos – Forecasting realized volatility: Does anything beat linear models?
João Henrique G. Mazzeu – Short-term inflation expectations evaluation in the presence of instabilities
Emerson Marçal – Business Cycle and Structural Change: Evidence for Brazil
Alessandro Augusto Costa Xavier – Heterogeneidade regional da curva de phillips salarial para o brasil
Guilherme Valle Moura – Harnessing Machine Learning for Real-Time Inflation Nowcasting
Andreza Palma – Rationality of inflation expectations in an emerging economy: an artificial neural network test
01 DE SETEMBRO DE 2025, Segunda-feira
- 08h30–09h00
Abertura
- 09h00–10h00
Conferência plenária 1
Boaz Nadler - Weizmann Institute of Science, Israel
- 10h00–10h30
Café
- 10h30–12h00
sessões temáticas 1 e 2
Organizador: Flávio Ziegelmann (UFRGS)
Palestrante 1: Boaz Nadler (WIS)
Palestrante 2: Chengchun Shi (LSE)
Palestrante 3: Flávio Ziegelmann (UFRGS)
Organizadores: Marcelo Fernandes (FGV EESP), Marcelo Medeiros (Univ. of Illinois)
Palestrante 1: Marcelo J. Moreira (FGV EPGE)
Palestrante 2: Lucas Finamor (FGV EESP)
Palestrante 3: Rafael Araújo (FGV EESP)
- 12h00–13h30
Almoço
- 13h30–14h00
Jovens doutores 1
Rodney Fonseca - UFBA
- 14h00–15h00
conferência plenária 2
Audrone Virbickaite - Colegio Universitario De Estudios Financieros, Espanha
- 15h00–16h00
conferência plenária 3
Eduardo Mendes - FGV
- 16h00–16h30
Café
- 16h30–17h30
conferência plenária 4
Marcelo Moreira - FGV
- 17h30–19h00
comunicação oral 3 e 4
Milena Machado – Robust Estimation for INAR(1)s processes and outlier detection based on Wavelets
Wilson C. Benaquio – Robust Estimation for PINAR(1)T Processes and Outlier Detection Based on Wavelets
Carlo Corrêa Solci – Estimation of Confidence Intervals for Parameters in ARMA Processes with Additive Outliers and Missing Observations: A Local Boostrap Frequency Approach
Patrick Ferreira Patrocinio – Robust spectral discriminant analysis for heteroscedastic processes: An M-quantile periodogram approach
Ariana Stephanie Zerbinatti – Previsão das vendas do varejo: uma abordagem de aprendizado de máquina
Vitor Hugo Fachinetto Cunha – Predição de Músicas Utilizando Redes Neurais Recorrentes
Gilson da Silva Vasconcelos – A Influência do Sentimento de Tweets para Prever Ações do Ibovespa
Guilherme Bitencourt Martins – Previsão de variáveis macroeconômicas brasileiras com o modelo BART
- 19h00–20h00
sessão pôster 1
A Semiparametric Estimation of Approximate Dynamic Factor Models with Time-Varying Loadings
Autor: Davi Oliveira Chaves (IME-USP)
Coautores: Chang Chiann (USP), Pedro Alberto Morettin (USP)
Particle Manifold Metropolis-adjusted Langevin Algorithms
Autor: Uriel Moreira Silva (Universidade Federal de Minas Gerais)
Coautores:—
A relação não linear, assimétrica e de longo prazo entre inflação e desigualdade de renda: Um estudo empírico para o Brasil
Autor: Diego Pitta de Jesus (UFRPE-UAST)
Coautores: Maria Helena Bezerra da Silva (UFPB)
Distribution-Free Calibration of Statistical Confidence Sets
Autor: Luben Miguel Cruz Cabezas (Universidade Federal de São Carlos / Universidade de São Paulo)
Coautores: Guilherme Pedrilho Soares (USP), Thiago Rodrigo Ramos (UFSCar), Rafael Bassi Stern (USP), Rafael Izbicki (UFSCar)
A COVID-19 afetou o fluxo de informação entre ações de planos de saúde?
Autor: Wenderson Gomes Barbosa (Universidade Federal Rural de Pernambuco)
Coautores: Anderson Spinelli Valdevino da Silva (UFRPE), Antônio Samuel Alves da Silva (UFRPE), Tiago Alessandro Espínola Ferreira (UFRPE), Moacyr Cunha Filho (UFRPE)
A non-stationary spatio-temporal covariance model with advection effects for rainfall data
Autor: Guilherme Ludwig (Universidade Estadual de Campinas)
Coautores: Pedro Nasevicius Ramos (UNICAMP)
Forecasting probability density functions in Hilbert Spaces
Autor: Matheus Vizzotto dos Santos (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Coautores: Flávio Augusto Ziegelmann (UFRGS), Eduardo de Oliveira Horta (UFRGS)
Modeling Extreme Climate Events: An Approach via Extreme Value Theory
Autor: Rodrigo Villa (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Coautores: Flávio A. Ziegelmann (UFRGS)
Modelos estatísticos espaço-temporais para determinar fronteiras de áreas de desmatamento próximas a rodovias no Amazonas
Autor: Lucas Perondi Kist (Universidade Estadual de Campinas)
Coautores: Guilherme Vieira Nunes Ludwig (UNICAMP)
Intervalos de previsão para volatilidade realizada com Conformal Prediction
Autor: Pedro Henrique Galera Elias (Universidade Estadual de Campinas)
Coautores: Carlos Cesar Trucíos Maza (UNICAMP)
Forecasting Economic Growth with Regime Changes and Uncertainty Quantification
Autor: Guilherme Piantino (Insper)
Coautores: Hedibert Lopes (Insper)
Análise Preditiva em Partidas de League of Legends: Aplicação de Regressão Logística para Prever a Vitória por Jogador
Autor: João Henrique Ferreira Flores (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Coautores: João Henrique Ferreira Flores (UFRGS)
Assessing Air Pollution and Respiratory Health with Robust GLARMA Models and PCA
Autora: Ana Júlia Alves Câmara (Universidade Federal do Espírito Santo)
Coautores: Gisele Oliveira Maia (Universidade Federal de Itajubá)
A Variational Bayes Framework for Bayesian Conditional Transformation Models: Application to Temporal Patterns of Vehicle Theft in São Paulo
Autor: Giovanni Piccirilli (Universidade Estadual de Campinas)
Coautores: Márcia D’Elia Branco (USP)
Previsão da Demanda Eléctrica do Distrito de Xai-Xai (Moçambique) com Aplicação de Modelos de Séries Temporais: Caso Série H33EL3 da Subestação Tavene (2022-2023)
Autor: Tiago Chandiona Ernesto Franque (Universidade Federal de Minas Gerais)
Coautores: Emildo Salomão Nhaume (Universidade Save)
Low-Complexity Approximations of the WECS Method for SAR Change Detection
Autor: Luan Portella (Universidade Estadual de Campinas)
Coautores: Aluísio de Souza Pinheiro (UNICAMP)
Estimação de Modelos cDCC de Alta Dimensão por Meio do Método de Verossimilhança Composta
Autor: Emerson Alfaro Rivera (Universidade Estadual de Campinas)
Coautores: Luiz Koodi Hotta (UNICAMP), Leonardo M. Colussi (Itaú Unibanco)
Dissecting Brazilian credit cycle in high-dimensional and time-irregular span context
Autor: André Maranhão (FGV EESP / Banco do Brasil)
Coautores: André Maranhão (FGV EESP / Banco do Brasil)
Sensibilidade dos agentes econômicos brasileiros aos indicadores de sentimento da economia
Autor: Lucas Lucio Godeiro (UFERSA)
Coautores: Bruno José Bezerra Silva (UFPB)
Muito além da bola de cristal: Uma nova abordagem de previsão para os preços de gasolina e diesel na bomba para os estados brasileiros
Autor: Junior Gabriel Nardino Fumagali (Universidade Federal de Juiz de Fora)
Coautores: Wilson Luiz Rotatori Corrêa (UFJF), Rafael Morais de Souza (UFJF)
Dynamic Skewness in Stochastic Volatility Models: A Study on Penalized Priors
Autor: Bruno Estanislau Holtz (Universidade de São Paulo)
Coautores: Ricardo Sandes Ehlers (USP)
02 DE SETEMBRO DE 2025, Terça-feira
- 08h30–10h00
Minicurso
- 10h00–10h30
Café
- 10h30–12h00
sessão temática 3
Organizador: Pedro A. Morettin (USP)
Palestrante 1: Pedro A. Morettin (USP)
Palestrante 2: Guilherme Pumi (UFRGS)
Palestrante 3: Valdério Reisen (UFES)
- 10h30–12h00
comunicação oral 5
Raul Riva – How much unspanned volatility can different shocks explain?
João Pedro Malim Franco – Network Volatility in Emerging Markets: A Factor-Adjusted Stochastic Volatility Analysis of Brazil’s Equity Dynamics
Márcio Poletti Laurini – A Multivariate Stochastic Volatility Model with Generalized Factor Dynamics
Carlos Trucios – GARCH, GAS, SV, and MSGARCH models: Do we really need all of them for forecasting daily volatility?
- 12h00–13h30
Almoço
- 13h30–14h00
Jovens Doutores 2
Lucas Godeiro - UFERSA
- 14h00–15h00
conferência plenária 5
Thaís Fonseca - UFRJ
- 15h00–16h00
conferência plenária 6
Cristine Campos - Insper
- 16h00–16h30
Café
- 16h30–17h30
conferência plenária 7
Chengchun Shi - London School of Economics, Reino Unido
- 17h30–19h00
sessão temática 4
Organizadores: Flávio Ziegelmann (UFRGS)
Palestrante 1: Sicredi
Palestrante 2: João Caldeira (UFSC)
Palestrante 3: Alan De Genaro (FGV EAESP)
- 17h30–19h00
comunicação oral 6
Guilherme Colombo Soares – Exploring Gaussian-Laplace Combinations in High-Dimensional Dynamic Spike-and-Slab Models
João Batista de Morais Pereira – Modelos autorregressivos condicionais (CAR) em espaço de estados
Ana Júlia Alves Câmara – Combining Generalized Linear Autoregressive Moving Average and Bootstrap Models for Analyzing Time Series of Respiratory Diseases and Air Pollutants
Maicon Josué Karling – Multivariate alpha-stable distributions: VAR(1) processes, measures of dependence and their estimations
- 19h00–20h00
sessão pôster 2
Recurrent Wavelet Neural Networks with Exogenous Layers
Autora: Eniuce Menezes (Universidade Estadual de Maringá)
Coautores: Matheus Henrique Cecilio Leme (UEM), Marcia Lorena Alves (UEM)
Avaliação das Ferramentas de Backtesting para o Valor-em-Risco e o Expected Shortfall
Autor: Mateus Lee Yu (Universidade Estadual de Campinas)
Coautores: Carlos Trucíos (UNICAMP)
Detecção de Outliers em Modelos de Fatores Dinâmicos
Autor: Cauã Pereira Masseu (Universidade Estadual de Campinas)
Coautores: Luiz Koodi Hotta (UNICAMP), Pedro Galeano San Miguel (UC3M)
Descritores de Textura na Análise de Imagens ao Longo do Tempo de Câncer em Tecido Animal
Autora: Thelma Safadi (Universidade Federal de Lavras)
Coautores: Antônio Mendes Magalhães Junior (UFMG), Luiz Otávio de Oliveira Pala (UFLA)
Comparative Analysis of the Hybrid Model with and without Wavelets in the Dow Jones Index
Autor: Arundo Nunes da Silva Júnior (UFRPE)
Coautores: Tiago Alessandro Espínola Ferreira (UFRPE)
A Comparison of the Yield Curve Forecast with Different Estimates of Central Bank Sentiment
Autora: Rafaela Dezidério (FEARP – USP)
Coautores: Marcio Poletti Laurini (USP)
Bayesian Estimation of ARFIMA Models: A Comparison Between Variational Bayes and MCMC
Autora: Ritha Rubi Huaysara Condori (Universidade de São Paulo)
Coautores: Ricardo Sandes Ehlers (USP)
Multistep Machine Learning for Time Series Forecasting
Autora: Andressa Dorneles (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Coautores: Flávio Augusto Ziegelmann (UFRGS)
Assessing Dependence Between Climate Time Series via Copulas
Autor: Gabriel Jung Nunes (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Coautores: Eduarda Teixeira Sayago (UFRGS), Flávio Augusto Ziegelmann (UFRGS)
Modelos Espaço-Temporais para Análise de Poluentes nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro Usando o Pacote kDGLM
Autor: Leandro Carvalho (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Coautores: Mariane Branco Alves (UFRJ), Marina Silva Paez (UFRJ), Silvaneo Vieira dos Santos Junior (UFRJ)
A Lower Bound for a Real Yield Curve Based on Another Real Yield Curve and Its Break-Even Inflation Rate
Autor: Rogério de Faria Porto (Brasilprev)
Coautores: Daniel Tavares Araújo (Brasilprev)
Robust Estimation in Seasonal Integer-Valued Time Series Models via M-Regression
Autora: Camila Braz Soares (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia)
Coautores: Valdério Anselmo Reisen (UNICAMP), Paulo Henrique Ferreira da Silva (UFBA)
Wavelet Support Vector Regression: A Median Approach to Time Series Forecasting
Autor: Anderson Ara (Federal University of Paraná)
Coautores: Felipe Queluz (UFPR), Raydonal Ospina (UFBA)
Efeitos de Transbordamento e Conectividade Dinâmica Entre a Inflação das Famílias de Renda Muito Baixa e os Índices de Preços ao Produtor Agrícola no Brasil
Autor: João Pedro Ferreira Nogueira (ESALQ/USP)
Coautores: Aniela Fagundes Carrara (UFSCar)
Avaliações Preditivas de Modelos Temporais com Integração de Informações Espaciais: Um Estudo de Incidência da Covid-19 no Estado de São Paulo em 2020
Autor: Thiago Moraes Rizzieri (UNESP)
Coautores: José Silvio Govone (UNESP)
Long and Short por Cointegração Aplicado ao Mercado Acionário Brasileiro
Autor: Clézio Lopes Cardoso (UFSCar)
Coautores: Maria Sílvia de Assis Moura (UFSCar)
Applications of Hotelling T² Distribution in Signature Recognition Using ARIMA Modeling
Autor: Manoel Sena Jr (CCEN-UFPE)
Coautores: Natália Viviane Silva Reis (UFPE)
Uma Abordagem Bayesiana para Séries Skellam-GARMA(p,q) Zero-Modificadas
Autor: Guilherme de Oliveira Cherobim (Universidade de São Paulo)
Coautores: —
Análise das Diferenças Rural-Urbanas nas Vendas Médicas de Opioides Oxicodona e Morfina em 645 Municípios do Estado de São Paulo, Brasil (2014–2019): Aplicação de Modelos SARIMA
Autor: Carlos Souto dos Santos Filho (UNESP)
Coautores: Guilherme Aparecido Santos Aguilar (UNESP)
Previsão da Taxa de Câmbio para a Economia Brasileira Utilizando Preditores Macroeconômicos e Aprendizado de Máquina Supervisionado
Autor: Diógenes Medeiros (UFPel)
Coautores: Elvira Helena Oliveira de Medeiros (UFJF), Lucas Lucio Godeiro (UFERSA), Diego Pitta de Jesus (UFRPE)
Cepstral and Wavelet Analysis Applied to Air Pollution Time Series
Autor: Alex Rodrigo dos Santos Sousa (Universidade Estadual de Campinas)
Coautores: Valderio Anselmo Reisen (UFES), Aluísio de Souza Pinheiro (UNICAMP)
A Fractional Cointegration Test Using the M-Periodogram Function
Autor: Igor Viveiros Melo Souza (UFMG)
Coautores: Valderio Anselmo Reisen (UFES), João Victor Bastos de Freitas (USP)
- 20h00
Confraternização
03 DE SETEMBRO DE 2025, Quarta-feira
- 08h30–10h00
Minicurso
- 10h00–10h30
Café
- 10h30–11h30
Jovens Doutores 3 e 4
Luis Alvarez - USP
Mateus Pinto - Banco Pan / USP
- 11h30–12h30
conferência plenária 8
Sílvia Lopes - UFRGS
- 11h30–12h30
